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Erreur système

Uwe Stelbrink

Durant le boom de la fameuse « Nouvelle Économie », ce qui avait le don de m’agacer jusque dans la salle de relaxation du sauna, c’était certes avant tout les machos sportifs aux abdominaux comme des carrés de chocolat, mais aussi les commérages candides et les perpétuels bons tuyaux sur des possibilités d’investissement absolument sûres promettant un taux de retour exceptionnel. Même les téléphones portables avaient définitivement trouvé leur place dans cette zone jadis sacrée de l’établissement de transpiration : on s’informait sur les cours, on passait des ordres d’achat et de vente, on émettait divers cris d’allégresse. La situation était claire : j’étais plus ou moins un vieux con ne comprenant rien à la marche du monde et, en premier lieu, n’ayant pas saisi qu’il suffit juste de « laisser travailler son argent ». Un pauvre type entouré de gens qui avaient réussi et fait fortune, oui, rien que des gagnants. Comme un jour j’osais faire valoir mon droit à la tranquillité dans la salle de relaxation, on me l’abandonna avec une amicale condescendance et une compréhension teintée de pitié : moi aussi je finirais bien par me convertir au « day-trading » et réaliserais alors qu’on ne laisse pas – pas même au sauna – les cours de son portefeuille d’actions sans surveillance pendant des heures, au risque de passer à côté des prochains gains éventuels. En ce temps-là, en effet, on ne pouvait que « gagner ». Mais malgré tout… on raisonnait encore en termes d’heures.

Depuis, l’ambiance est redevenue plus détendue au sauna, ce qui – outre la découverte, pour beaucoup dégrisante, qu’il ne saurait y avoir de gagnants à la loterie sans qu’un nombre suffisant de perdants y participent également – est dû avant tout au progrès technologique. Les systèmes qui, au sein des banques, assurent (disons plutôt : sont censés assurer) une gestion automatisée des risques, existent maintenant aussi en version light pour les mordus de la petite spéculation. Seulement, le trading aujourd’hui n’est plus une affaire d’heures, encore moins de jours, mais quasiment de millisecondes. Dans l’impénétrable jungle de la spéculation, achats et ventes éclair sont supposés permettre de « réaliser » des bénéfices ou à tout le moins d’éviter des pertes. L’âme spéculatrice du marché, c’est-à-dire aussi bien le petit porteur qu’a fortiori le directeur de banque ou son gestionnaire du risque, dut donc se résoudre à considérer comme allant de soi le fait de confier à un logiciel ses décisions d’achat, de détention et de vente au sein de l’inextricable dédale des marchés financiers, ou ne serait-ce que la gestion du réseau complexe d’interdépendances que constitue son propre portefeuille de titres. Au dit logiciel – du moins si l’on en croit aussi bien les louanges de son développeur que les espoirs de son utilisateur – il suffisait de spécifier, pour chaque placement, à partir de quelle évolution des cours il convient d’acheter ou de vendre. De façon automatique (étant donné que même les meilleurs gestionnaires du risque ne parviennent plus à avoir une vision claire de la situation) et surtout instantanée (plus vite que ne pourrait jamais dicter, c’est-à-dire hurler ses ordres le broker le plus excité).

Sur les failles que peuvent présenter de tels programmes, ne nous faisons pas d’illusions : non seulement ils ne connaissent pas le dépôt de bilan, en tout cas pas celui de l’utilisateur, mais ils refusent tout bonnement per definitionem d’envisager la faillite d’autres acteurs plus importants ou a fortiori du système entier. Leurs adeptes ont donc tendance à imputer plutôt à la phase de rodage de ces nouveaux logiciels le versement automatique et en pure perte de 320 millions d’euros en septembre 2008 par la KfW1 à une banque Lehman Brothers déjà virtuellement en faillite, par exemple, ou encore certaines décisions erronées telles que le malencontreux ordre de vente de 150 milliards d’euros passé par la Deutsche Bank début juin 20102.

Par contre, avec cette tendance se profile manifestement une situation où l’on voit se refléter le « sujet automate » dans les transactions automatisées de l’industrie financière. De même que le processus tautologiquement autoréférentiel de la valorisation de la valeur fut mis en route par des hommes auxquels ensuite, réifié et donc méconnaissable, il fait face ; de même à présent d’autres hommes se lancent-ils dans la démarche hasardeuse consistant, par le biais de processus de valorisation automatisés, non seulement à se conformer aux exigences du sujet automate, mais en quelque sorte à les devancer. Si le « mouvement idéal » A-A’ ne passe d’ores et déjà plus par le détour de processus de valorisation socialement médiatisés et si l’homme n’y joue plus qu’un rôle marginal d’agent technologiquement limité, ce reste anthropologique tend lui-même à être éradiqué dans les fantasmes informatiques d’une gestion du risque automatisée. Complexité des solutions logicielles, impossibilité de traduire en séries de chiffres les restes dégénérés de la soi-disant « raison entrepreneuriale », tout concourt à faire disparaît la claire conscience (qui aurait pourtant dû être aussi à la portée d’un esprit raisonnant de façon immanente) du fait que tenter d’opposer une stratégie d’investissement et de transaction mécanisée et automatisée au chaos des marchés financiers ne fera qu’amplifier celui-ci.

Certes aujourd’hui – ne serait-ce que parce que les acteurs de l’industrie financière n’ont pas tous la même capacité d’investissement, ni par conséquent les mêmes possibilités de développement – un écart technologique au plan des solutions logicielles donne encore lieu à un avantage en termes de niveau de « production », lequel génère, au moins temporairement, des profits supplémentaires au moment de la valorisation de la valeur. Mais il faut cependant s’attendre, si cette tendance perdure, à un nivellement des performances des différents logiciels, similaire à celui que l’on observe lors de tout développement de forces « productives ». Un jour ou l’autre, les grands acteurs de la finance spéculative pourraient bien se retrouver face à face sous la forme de logiciels de spéculation conçus suivant les mêmes principes et possédant la même puissance de calcul… et ce serait comme lorsque des superordinateurs du même type équipés de programmes identiques jouent aux échecs : toutes les parties se terminent par un pat ou un nul. Du reste, on remédie déjà aujourd’hui à pareille éventualité en recourant à ce qu’on appelle le randomizing, c’est-à-dire en commettant des erreurs de façon méthodiquement non méthodique.

Restons sur cette image : si les ordinateurs qu’utilisent pour spéculer les investisseurs du monde entier en arrivaient un beau jour à se bloquer mutuellement dans leurs fonctions, commettre des erreurs de façon délibérément accidentelle (et, bien sûr, automatisée) serait alors la seule solution pour remettre en route la multiplication sans substance du capital à partir de lui-même. Ce système qui ne peut fonctionner qu’en violant ses propres règles fournirait ainsi tout seul la preuve définitive de son idiotie. La conscience sociale déformée par la valeur fût-elle encore capable de réflexion critique, il se produirait alors immanquablement un déclic : elle reconnaîtrait le rapport social irrationnel pour ce qu’il est et le dépasserait.

On n’en arrivera sans doute pas là. Mettre au point la simulation mathématique du sujet automate à un degré de perfection suffisant ne paraît guère à la portée d’acteurs qui ne perçoivent leurs rapports sociaux que sous une forme idéologiquement tronquée. Et même les mathématiques théoriques auront beaucoup de mal à modéliser l’irrépressible pulsion spéculatrice avec tout ce qu’elle comporte d’irrationnel. Mais l’évolution à laquelle nous assistons actuellement souligne toutefois que les catégories en crise et leurs figures concrètes sont bel et bien en train de se rejoindre et de fusionner. Malheureusement, cette convergence du contenu et de la forme délégitime et détruit non seulement le concept, mais aussi son objet concret.

Uwe Stelbrink (journaliste et écrivain), 2010
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=457
Traduction de l’allemand : Stéphane Besson




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